Estratégias De Negociação Definitivas

Análise PampL de Sintéticas vs. Opções Curvas Externas Por favor, note que, como ART ConsultingResearch é um serviço baseado em taxas, nos seguintes resultados foram quotsanizados para disfarçar mercados específicos, fatores comerciais, parâmetros estratégicos e muitos outros itens essenciais. É claro que todas as análises são baseadas em condições de mercado reais e considerações comerciais reais (custo, financiamento, etc.). Para obter acesso aos resultados quotun-sanitisedquot, e para análise adaptada às suas necessidades, envie um e-mail via Request More Information. O ARBLab depende da análise PaR e do software PrrO (veja outros exemplos na seção ARBLab Samples, e o TG2RM1st - Capítulo 12 fornece uma introdução detalhada à análise PaR). As taxas de juros caíram dramaticamente nos últimos anos e, portanto, as curvas foram achatadas consideravelmente. No entanto, a volatilidade da inclinação da curva é bastante considerável, levando a possibilidades interessantes nas estratégias de opções de curvaslope. Uma opção na inclinação de uma curva (por exemplo, uma opção de propagação, por exemplo, na distribuição de rendimento de US 30/100) não é o mesmo comércio que as opções nas pernas diretas do subjacente que quotsyntheticallyquot replicar a propagação, uma vez que a replicação absoluta é Exposto aos efeitos absolutos e de correlação (rotação), enquanto a opção de propagação é principalmente impactada apenas pela rotação da curva 1. No caso de períodos prolongados de baixos rendimentos e curvas planas, os movimentos definitivos nas pernas individuais podem ser suficientemente restritos para permitir Comparando essas duas estratégias. Uma análise de teste de retorno de PaR do período de espera PampL usando dados de mercado reais que se estendem por muitos anos é mostrada na imagem à direita (clique para ampliar) para a estratégia de posição baseada em spreadquot. Cada ponto no quotcloudquot é o PampL líquido para um período inteiro de retenção desta estratégia. O Fator X e o Fator Y ao longo do eixo representam medidas de mercado (por exemplo, preços, vols, etc.) e o quotcolouringquot dos pontos representa uma terceira medida de mercado. Esses dados podem ser processados ​​para resumir o caráter essencial e quotvalidez por uma combinação de vários métodos, que inclui o procedimento de montagem mostrado à direita (clique para ampliar). Esta imagem mostra a probabilidade de selecionar negociações lucrativas com base em condições de mercado de um dia e, em seguida, comprar a estratégia estrutural de equilíbrio de acordo com os valores da imagem. Por exemplo, a direita do meio da imagem (azul claro) sugere condições de mercado para as quais esta estratégia deve ser vendida e, em seguida, com a expectativa de lucrar em 4.000 por quotunidade de notionalquot usada nesta análise estratégica (aproximadamente 30 RoC). Uma análise semelhante para uma estratégia baseada em opções de propagação produz a imagem mostrada à direita. Estes resultados têm um caráter diferente daqueles mostrados acima. Isto é em parte devido a dois problemas: o histórico de dados inclui um período durante o qual houve uma queda direcional nas taxas e achatamento. A volatilidade no spread sofreu mudanças fundamentais, e os preços das opções refletem os diferentes fatores para esses diferentes instrumentos. No entanto, observe que a condição quotsell quotoutright da estratégia de quitação, discutida acima, corresponde a uma condição de quotbuy na estratégia quotlape optionquot. Isso levanta duas considerações para as estratégias de negociação. Em primeiro lugar, nas condições atuais do mercado, se os movimentos definitivos são benignos, as duas estratégias terão perfis de risco similares. Em segundo lugar, sob essas condições de mercado, a única estratégia é uma compra e a outra é uma venda e, portanto, pode representar a possibilidade de uma arbitragem quotnear uma vez que a combinação de buysell como sugerido aqui indicou lucros em ambas as pernas e tem cancelamento de risco também. Mesmo sem a arbitragem quotnear, essas condições também podem fornecer a possibilidade de outras vantagens, como a replicação de estruturas OTC com produtos listados e que, por si só, pode ser uma economia considerável no custo das transações, quotlinesquot, capitallimits, etc. Como sempre, cuidado É necessário. A análise aqui, embora incluindo milhares de negócios, e a incorporação de muitos fatores do mundo real não podem ser tomadas como qualquer preditor perfeito do futuro, e uma análise específica adicional pode ser necessária para a sua diligência. Para obter resultados de pesquisa detalhados sobre esta questão, por favor, solicite mais informações e sinta-se à vontade para indicar especificidades de interesse para você. 1. Em vez disso, uma quotopção em um portfolioquot não é o mesmo que um quotportfolio de optionsquot Voltar para Consulting ARBLab Samples PageOutright Option Uma Outright Option é uma estratégia de negociação de opções na qual o comerciante compra ou vende contratos de opções que não estão cobertos. Um comerciante de opções irá comprar ou vender opções de compra ou venda sem a colocação simultânea de um segundo contrato de compensação. Os negócios com hedge podem usar contratos ou posições de opções correspondentes no título subjacente, o que tem o efeito de limitar as perdas e os ganhos. Esse comércio coberto é chamado de estratégia de propagação. As estratégias de propagação são usadas para fins de gerenciamento de risco e são consideradas efetivas para limitar a perda potencial de uma posição. Por outro lado, considera-se que uma posição de Outright Options aumenta o potencial de ganho, ao mesmo tempo que aumenta o nível de risco da conta dos comerciantes. Sobre o autor Marcus Holland - A Marcus Holland vem negociando os mercados financeiros desde 2007 com um foco particular em commodities macias. Graduou-se em 2004 pela Universidade de Plymouth com um BA (Hons) em Negócios e Finanças. Guia de Novatos para Futuros de Negociação O que é Futures Trading Um contrato de futuros. Simplesmente, é um acordo para comprar ou vender um ativo ou commodity subjacente em uma data futura a um preço acordado determinado no mercado aberto em trocas comerciais de futuros. É importante entender que os contratos de futuros são acordos padronizados que tipicamente negociam em uma troca estabelecida. Uma parte do contrato padronizado concorda em comprar uma determinada quantidade de uma mercadoria subjacente ou um índice de equidade, por exemplo, e receber a entrega em uma determinada data. A outra parte concorda em fornecer ou fazer entrega do ativo subjacente. Este contrato de contrato padronizado na negociação de futuros pode ser claro, mas como um investir em negociação de futuros. Um comerciante de futuros pode iniciar uma posição de longo ou curto prazo de acordo com o movimento antecipado pelo especulador sobre o preço do contrato de futuros de negociação. Isso é realizado simplesmente comprando, indo longo ou vendendo, abrindo um único ou vários contratos de futuros. Ao iniciar uma posição longa, o comerciante está antecipando um movimento ascendente no preço do contrato de futuros. O contrário é o caso com uma posição curta de futuros. O comerciante ou o especulador está esperando uma ação descendente no preço no contrato de futuros escolhido. É importante ter em mente que a negociação de futuros é muito arriscada, uma divulgação de risco total pode ser encontrada no final deste artigo. Além dos hedgers comerciais, (que não serão abordados neste artigo específico), também há pessoas que atuam como especuladores e que procuram ganhar dinheiro com as mudanças no preço do contrato, quando compradas ou vendidas a outros investidores. Naturalmente, se o preço de um determinado contrato de futuros aumentar, o próprio contrato se torna mais valioso, e o proprietário desse contrato poderia, se ele preferisse, vender esse contrato a outra pessoa que esteja disposta a pagar mais por isso. Isso seria conhecido como uma posição longa em um determinado contrato de futuros. Também é possível assumir uma posição curta e especular sobre o preço do contrato de futuros subjacentes, diminuindo e compensando a posição comprando o mesmo contrato na mesma troca com a esperança de obter lucro com a mudança de preço. Esses contratos de futuros não são apenas comprados e vendidos em um único segmento de mercado, mas em quase todos os ativos que são comumente negociados. As commodities em si representam realmente uma grande porcentagem do mercado de futuros: os contratos de futuros são emitidos em muitos ativos subjacentes: ovos, gasolina, etanol, madeira, índices de ações, contratos financeiros e metais preciosos. A lista continua e continua. Todas essas commodities têm contratos de futuros padronizados e os especuladores e comerciantes estão buscando constantemente oportunidades de lucro, enquanto os hedgers tentam bloquear níveis favoráveis ​​de preços de negociação futuros no presente, tentando evitar o risco. Noções básicas de negociação de futuros Como implícito acima, os mercados de commodities futuros não são simplesmente sobre porcos, milho e soja. Um pode negociar índices de ações e contratos de futuros em instrumentos financeiros. Alguns comerciantes comercializam esses veículos extensivamente devido ao maior potencial de alavancagem do que poderiam ser obtidos através da negociação desses instrumentos diretamente nos mercados de ações mundiais. A alavancagem nos mercados de negociação de futuros é denotada pela posição substancial que pode ser iniciada em uma mercadoria subjacente, ao mesmo tempo em que apresenta uma quantidade relativamente pequena de margem de caixa. Um comerciante ou especulador precisa estar ciente da espada de dois gumes, o que implica: enquanto o potencial de maiores lucros existe, o aumento do risco de perdas muito grandes nos mercados de commodities futuros. A compreensão da alavancagem e os riscos que inerentemente vêm com ele, é primordial antes de iniciar qualquer posição nos mercados de commodities futuros. Ninguém pode reivindicar saber como o comércio de futuros funciona sem um controle mental firme sobre esses futuros importantes que negociam mecânica básica. Aproximar o Guia de Iniciantes de Futuros de Negociação Para iniciantes, o termo contrato pode, a primeira vista, parecer frio e pouco convidativo, mas é usado conscientemente porque, como qualquer outro contrato vinculativo legal, um investimento futuro tem uma data de validade e características padronizadas . Você não tem que manter o contrato até que venha a expirar. Você pode cancelá-lo ou compensar sua posição a qualquer momento que você gostaria antes do vencimento do contrato. Na verdade, muitos comerciantes de curto prazo, conhecidos como comerciantes do dia, apenas mantêm seus contratos por algumas horas - ou mesmo apenas por minutos. As datas de validade de vários contratos de futuros variam entre commodities e você precisa escolher quais mercados e contratos de futuros se encaixam Com seus objetivos comerciais de futuros. Como uma regra geral de negociação de futuros de commodities, os contratos mais próximos (até o vencimento) geralmente são mais líquidos, ou seja, existem mais comerciantes que os comercializam e existe inerentemente mais volume de negociação nela, que é referido como liquidez. A limitação do número de contratos que você pode negociar (dentro do prazo - deve haver compradores ou vendedores suficientes para negociar com você) é regida principalmente pelo saldo da sua conta e o valor da margem de negociação de futuros que você pode trazer para os mercados. Acontece que os maiores bancos de empresas de investimento de comerciantes, etc., podem negociar milhares de contratos por vez em diferentes mercados de negociação de futuros. Essas posições maiores devem aderir aos limites de posição da CFTC e regras de posição relatáveis. Conforme descrito acima, todos os contratos de futuros são padronizados, na medida em que todos detêm um valor específico e a qualidade de uma mercadoria. Por exemplo, um contrato de futuros de Prata (SI) detém 5.000 onças troy de prata, um contrato de futuros de ouro (GC) detém 100 onças troy de ouro de 24 quilates e um contrato de futuros de petróleo bruto (CL) detém 1000 barris de petróleo bruto de um certo Qualidade que é padronizada e especificada no próprio contrato de futuros. Começando com a negociação de Futuros de Mercadorias Antes de começar o Futures Trading ou Commodities Trading. Certifique-se de se educar com o guia de iniciantes de futuros de negociação, aprenda uma plataforma de negociação de futuros de commodities online. E chegar a um corretor de commodities conhecido. Baixe um software gratuito de negociação de futuros da Cannon Trading. Como faço para começar com o Futures Trading Então, você chegou tão longe. Você avaliou diferentes veículos de investimento e você decidiu expandir seu portfólio para incluir negociação de futuros de commodities, agora o que você vai precisar de algumas ferramentas à sua disposição: um corretor de commodities experiente que é rápido em seus pés, um confiável, eficiente Plataforma que lhe dará as informações que você precisa e executa suas negociações em tempo hábil, e talvez o mais importante seja um plano de negociação de futuros de commodities. Vamos começar com o requisito mais importante: porque os futuros são altamente alavancados (se você estiver segurando um contrato do E-mini SP 500), o valor nocional do contrato de futuros é 50x o preço atual do índice), não há dúvida de que pode ser Uma classe de ativos muito arriscada e você só deve negociar com capital de risco, ou dinheiro que você pode perder e não afetará seu estilo de vida se você fizer isso. Uma vez que você acumulou seu capital de risco e você chegou a um acordo com a natureza da commodity de negociação de futuros. Você pode fazer exame de um passo mais adiante fazendo a pesquisa em que tipo de comerciante você quer ser. Auto-dirigido, Broker-assist, ou Managed Um dos aspectos mais difíceis da negociação de futuros está chegando a um acordo com o próprio conjunto de habilidades, quais são as características da minha negociação. Quais são as falhas e pontos mais finos da minha negociação. E-mini SP 500 algo para o qual fui cortado, ou minha personalidade me ajuda mais para o swing-trading dos grãos Execução dos Futuros de Negociação Nossa empresa de corretagem futura esteve no mesmo local em Beverly Hills, Califórnia, desde 1988 e tem a experiência E ferramentas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos futuros de negociação. Oferecemos a maioria das plataformas disponíveis no setor hoje e nos oferece a oportunidade de fornecer um ponto de vista objetivo e abrangente ao ajudar você a escolher sua plataforma de execução. Se é a natureza amigável e a execução da plataforma Firetip. A negociação específica do indicador da plataforma NinjaTrader ou o recurso automatizado de gerenciamento de riscos da TransAct AT. Podemos ajudá-lo a descobrir o que é que você precisa para ajudá-lo a aumentar sua chance de sucesso. Toda plataforma é diferente, mesmo que pareçam semelhantes. O comércio de Profundidade de Mercado (DoM) tem muitas diferenças sutis entre as plataformas e ficou mais que feliz em compartilhar quais são as melhores. Além disso, os mercados que você está negociando são muito importantes para a plataforma em que você estará executando, por exemplo, algumas plataformas que oferecemos não são capazes de negociar Opções em Futuros ou Forex, enquanto algumas plataformas que carregamos podem lidar com tudo. Algumas plataformas são capazes de comercializar mercados asiáticos, enquanto algumas plataformas ocupam apenas um punhado de mercados. Novamente, é aqui que falar com um dos nossos corretores é útil. Paciência, Tolerância e Psicologia de Negociação A navegação nos mercados de negociação de futuros não é entendida de um dia para o outro. Muitas vezes, eles podem levar anos de preparação e pesquisa, e você nunca pode aprender paciência suficiente quando você está negociando ao vivo. Tão primordial como qualquer outro pré-requisito para negociação de futuros é uma boa comercialização de futuros de commodities. Um que permitirá que você determine a diferença entre tolerância à dor e negação, entre metas responsáveis ​​e ganância, e uma mentalidade que não o obrigará a manter a negociação quando é hora de se afastar do computador. Técnicas de Estratégias de Negociação de Futuros Existem muitas estratégias de negociação de futuros de commodities que podem ser empregadas em vários destes métodos e descrições breves podem ser encontradas abaixo: Venda Diferida - Um tipo de comércio onde uma única posição no mercado consiste na compra simultânea de um contrato de futuros E venda de um contrato de futuros relacionado como uma unidade. Opções de Futuros - A compra ou venda de instrumentos derivativos que concedem ao comerciante o direito, mas não a obrigação de executar uma negociação em contratos de futuros subjacentes. Day Trading - Day trading consiste em entrar em posições de futuro e sair desses mesmos cargos no decorrer de uma sessão de um dia. Negociação de posição - Indica ter um cargo por um período de tempo mais longo que pode envolver horas, ou mesmo alguns dias ou mais. Scalping - Scalping envolve a execução muito rápida de trades na esperança de aproveitar as pequenas e freqüentes mudanças nos preços. Swing Trading - Swing trading é um tipo de negociação de posição que tenta capturar movimentos de preços potencialmente maiores do que aqueles envolvidos em estratégias rápidas de negociação de futuros de scalping. MomentumBreakout Trading - Aqui, um comerciante procura um canal de comércio estreito ou uma faixa de negociação em que a volatilidade diminuiu. O objetivo é estabelecer uma posição à medida que os preços se libertam desse canal de negociação simultaneamente com um aumento no interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e a captura de uma forte tendência. Trading Futures Spreads Futuros de negociação se espalha. Existem razões importantes pelas quais a negociação de spread deve ser considerada se você estiver procurando um guia de abordagem para futuros de negociação. Uma estratégia básica e importante para os comerciantes de commodities que utilizam o spread trading. Ao longo de minha carreira de 20 anos como corretora de commodities, estudei e negociei uma ampla gama de abordagens para negociar os mercados de futuros. Das formações de castiçal ao índice do canal de commodities, do condors ao comércio de tartarugas, existe um enorme catálogo de ferramentas e métodos disponíveis para os comerciantes a serem considerados. Um método que notei é surpreendentemente subestimado entre os comerciantes de varejo é a negociação de futuros, onde uma única posição no mercado consiste na compra simultânea de um contrato de futuros e venda de um contrato de futuros relacionado como unidade. Eu chamo isso de surpreendente porque alguns dos jogadores mais investidos no comércio de futuros - e sem dúvida os mais sofisticados - incluem grandes especuladores e empresas comerciais que empregam regularmente spreads. Isso inclui os comerciantes nos mercados que geralmente compram e vendem as commodities físicas que negociamos. Fazendeiros, fazendeiros e outros produtores de alimentos, juntamente com produtores de alimentos, empresas de petróleo que perfurem petróleo ou gás natural ou refinem esses produtos - ou ambas, instituições financeiras com enormes participações em tesourarias, ações ou moedas, interesses minerais e seus compradores - tudo isso As áreas de produção e distribuição empregam spreads de futuros de tempos em tempos como um aspecto importante de seus negócios. Na verdade, os futuros de negociação de spread são uma parte fundamental e essencial dos mercados de commodities futuros. Ao mesmo tempo, apesar do notável aumento nos juros e no crescimento do volume de mercado de futuros ao longo dos anos, a negociação do spread normalmente é descartada pela maioria dos outros comerciantes em busca de uma estratégia de negociação de futuros. Com tanta atenção focada em outras abordagens relacionadas à negociação direta direta (e dentro dessa categoria, day-trading), não é difícil ver como os futuros de negociação espalhados podem ser negligenciados. Os futuros de negociação espalhados também podem ser difíceis de descobrir de qualquer maneira. Na superfície, a compra de soja de julho e a venda de soja de novembro, por exemplo, podem parecer um esforço fútil. Mas existem algumas razões importantes pelas quais o comércio por spread deve ser considerado se você estiver procurando por um guia de abordagem para futuros de negociação. Baixa Volatilidade: muitos contratos de futuros podem ser extremamente voláteis, não apenas durante o horário de operações diurnas dos EUA, mas durante aqueles horários noturnos em que a atividade preferida para muitos comerciantes é dormir - e o volume de negócios futuros pode ser bastante reduzido. Certos tipos de spreads podem reduzir consideravelmente o risco de volatilidade para posições futuras e ser um substituto viável para a colocação de pedidos de parada. Neste caso, um spread pode permitir que você resista as surpresas que geralmente aparecem quando você se aproxima de um novo dia. Menos margem: devido à menor volatilidade, as bolsas estabelecem requisitos de margem para vários spreads de negociação de futuros que podem ser muito menores do que uma posição de futuros definitiva. Por exemplo, o requisito de margem inicial atual para a soja de julho é 4.590. O requisito de margem inicial atual atual para o spread de soja de novembro de soja de julho mencionado acima é de 2.700. Mas, por que se preocupar em educar a si mesmo no funcionamento interno dos spreads de negociação de futuros Quais vantagens vêm com menor volatilidade e margens mais baixas. Essas qualidades, por si mesmas, não sugerem fortemente que o comércio de futuros de spread vale a pena prosseguir. Comprar uma opção de futuros fora do dinheiro por 200, afinal, também tem baixa volatilidade e risco. Bem, considere isso: os mesmos grandes especuladores e empresas comerciais que empregam regularmente spreads - novamente, alguns dos mais investidos e indiscutivelmente os jogadores mais sofisticados no mercado de futuros - costumam empregar spreads com base em condições de mercado e eventos que se repetem em intervalos periódicos. Talvez o mais óbvio desses intervalos seja o ciclo do clima de quente para frio e de volta ao calor. Para os mercados de futuros agrícolas e energéticos, o clima - mais precisamente as estações - pode ter um efeito importante no movimento dos preços. Por exemplo, enormes suprimentos de soja, uma vez colhidos, diminuem ao longo do ano. O mesmo acontece com outras commodities agrícolas, como trigo, milho, açúcar e algodão. As estações e as mudanças climáticas também afetam os preços da energia. A demanda de óleo de aquecimento geralmente aumenta à medida que o clima frio se aproxima, mas diminui à medida que os refinadores atendem a demanda antecipada. O Memorial Day geralmente marca o início da temporada de condução nos Estados Unidos e, da mesma forma, um grande número da população do resto do mundo se prepara para sair de férias. Como resultado, o consumo de gás aumenta. As estações e as mudanças climáticas não são os únicos ciclos que afetam os mercados. Ciclos na arena financeira podem afetar os mercados de futuros de futuros relacionados. Considere como um ano fiscal das nações e a data de vencimento fiscal geralmente estão em desacordo com outros que são parceiros comerciais importantes. Isso pode influenciar fluxos de moeda e as forças em instrumentos sensíveis a taxas de juros. Todas essas forças, embora certamente não são previsíveis, dão origem a fenômenos de preços recorrentes - em maior ou menor grau e de forma mais ou menos oportuna - e revelam uma tendência para que os preços se movam na mesma direção em uma mesma época a cada ano. Os negócios de propagação podem aproveitar esses tipos de ciclos. Considere isso: as taxas de juros americanas impulsionadas pelo mercado historicamente exibem uma forte tendência para alcançar um sazonal alto em abril próximo - presumivelmente quando a liquidez monetária é mais apertada após a transferência maciça de ativos financeiros do setor privado e para o setor público - na forma Dos pagamentos de imposto de renda com vencimento em 15 de abril. Ao mesmo tempo, o longo prazo de 10 meses de junho do Tesouro do Tesouro do Tesouro fechou em favor da nota de 10 anos entre 8 de fevereiro e 17 de abril em 17 do último 19 anos E como essa propagação se encontrou neste artigo leva-me ao coração do artigo: onde você pode encontrar mais informações sobre o comércio de futuros de propagação. Eles podem ser mais difíceis de encontrar, mas existem algumas fontes muito boas de pesquisa sobre spreads de futuros Disponível para sua investigação. Meu favorito pessoal é Moore Research Center, Inc. (mrci). Eles são responsáveis ​​pela descrição e manutenção de registros do spread de taxa de juros que acabei de citar. Embora a negociação de futuros de spread represente uma parte importante do volume global de negociação nos mercados de futuros - e é usada como uma estratégia de negociação de futuros por alguns participantes muito sofisticados, vejo isso como uma abordagem digna de investigação pelos comerciantes de futuros de forma mais ampla, incluindo a maioria dos Nossos leitores. Mesmo que os futuros de negociação de spread possam assumir a característica direcional da negociação de futuros diretos, é certamente uma abordagem geral diferente e essa pode ser a diversificação da estratégia de futuros de negociação que você está procurando. Como é sempre o caso quando compartilhamos propostas comerciais deste tipo, queremos garantir que nossa discussão com a informação sempre importante seja marcada. A propagação da negociação, como todas as negociações de futuros, não tem riscos. Mesmo no que diz respeito aos ciclos anuais acima referidos, que inevitavelmente diminuirão e fluirão diariamente e a mais longo prazo - nenhum trabalho de propagação sempre. Basta ver como alguns verões são mais quentes e mais secos - e em momentos mais críticos - do que outros para um exemplo do que pode afetar um grão, pecuária, energia, possivelmente até outro tipo de spread comercial de futuros. Certifique-se de que você está ciente dos riscos para futuros de negociação se espalha como você deve com qualquer comércio de futuros. Gold Silver Spread Um spread geralmente é composto por várias posições relacionadas a futuros. Se devemos reconhecer o spread para fins de margem, é necessário que haja uma conexão econômica entre seus constituintes. Ouro e prata são outros metais preciosos que viajam, no entanto, o reconhecimento formal da propagação através da troca de câmaras de compensação é necessário se devemos derivar os benefícios de spreads. Na maioria dos casos, o benefício é uma redução dos requisitos de margem. Comprar ouro contra Silver comprar apostas em uma melhoria no poder de compra de plataformas, seja ele decorrente de um aumento no preço da prata ou um declínio. Existe uma variedade de software de propagação que pode ajudá-lo a analisar suas necessidades de negociação ouro. Um spread, portanto, dá-lhe uma oportunidade de lucro, independentemente da direção geral do mercado. Day Trading Crude Oil Spreads O preço do petróleo bruto é um fator econômico global vital. Isso significa que o dia comercial é muitas vezes influenciado por preocupações políticas e comerciais. Se o preço do petróleo permanece alto ao longo de um período de tempo, o custo de produtos como fertilizantes e plásticos também são afetados inadvertidamente. Os futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Os futuros de trigo são contratos padronizados, negociados em bolsa, em que o comprador do contrato concorda em levar a entrega do vendedor uma quantidade específica de trigo (por exemplo, 5.000 bushels) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Produtores e consumidores de trigo podem gerenciar o risco de preços de trigo ao comprar ou vender futuros de trigo. Os produtores podem implantar um hedge curto para bloquear o preço de venda do trigo que eles produzem, enquanto as empresas que exigem o trigo podem fazer uso de hedge longo para garantir um preço de compra para a mercadoria necessária. Existe uma variedade de Software de Distribuição Spread que pode ajudá-lo a analisar suas necessidades comerciais. Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira. AS TENDÊNCIAS SAZONÁRIAS SÃO COMPOSITAS DE ALGUNS DOS FUTUROS MAIS CONSISTENTES FUTUROS TEMPORÁRIOS QUE OCORRIDAM SOBRE OS 15 ANOS PASSADOS. EXISTEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTAIS QUE OCORREM ANUALMENTE QUE CONCEDE CAUSAR OS MERCADOS DE FUTUROS PARA REALIZAR DE FORMA DIRECTAIS SIMILAR DURANTE UM PERÍODO DE CALENDÁRIO CERTO DO ANO. MESMO QUE UMA TENDÊNCIA TEMPORAL OCORRE NO FUTURO, NÃO PODE RESULTAR EM UMA OPERAÇÃO RENTÁVEL COMO TAXAS, E A DISTRIBUIÇÃO DA ENTRADA E DA LIQUIDAÇÃO PODEM INCIDRIR OS RESULTADOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA TENHA NO PASSADO OU NO FUTURO ALCANÇAR BENEFÍCIOS UTILIZANDO ESTAS ESTRATÉGIAS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE OS PADRÕES DE PREÇOS RECORDEÃO NO FUTURO. Uma breve história de negociação de futuros Antes do advento do histórico de negociação de futuros. Qualquer produtor de uma determinada mercadoria (por exemplo, um fazendeiro cultivando trigo, soja ou milho), muitas vezes ficaria à mercê de um comerciante de commodities quando vendesse seu produto ao seu preço desejado. Tornou-se de grande vantagem para um produtor de commodities quando heshe poderia participar de um sistema de intercâmbios de negociação de futuros de commodities que delineou uma quantidade especificada e qualidade de um produto de commodities que poderia ser negociado entre produtores e revendedores em uma data especificada. Isso ajuda a eliminar alguns, mas não todos, do risco de preço prevalecente enfrentado pelos produtores de commodities. Também ajudou a construir um ambiente de mercado mais líquido para os próprios produtores de commodities. Novamente, antes da criação dos mercados de commodities futuros. Foram elaborados contratos entre as duas partes especificando uma certa quantidade e qualidade de uma mercadoria que seria entregue em um determinado mês. Estes eram conhecidos como contratos a prazo e não eram os contratos de negociação de futuros de commodities padronizados que conhecemos hoje. Trading Commodity Futures tem seu nascimento Em 1878, uma facilidade de negociação central foi aberta em Chicago, EUA, onde agricultores e revendedores poderiam lidar com grãos pontuais, ou seja, entregar imediatamente a colheita de trigo para uma liquidação em dinheiro. A Commodity Futures Trading evoluiu à medida que os agricultores e os negociadores se comprometeram a comprar e vender futuros contratos da mercadoria subjacente. Talvez, surpreendentemente, até apenas cerca de quarenta anos atrás, os mercados de futuros de negociação consistiam em apenas alguns produtos agrícolas de commodities, no entanto, agora eles foram acompanhados por uma grande quantidade de produtos comercializáveis ​​financeiros e outros produtos comercializáveis, como metais preciosos, como ouro, prata e platina Gado, como porco e contratos de energia de gado, como alimentos para petróleo e gás natural como café e suco de laranja e industriais como madeira e algodão. E, como mencionado anteriormente, os mercados de futuros de commodities modernos incluem uma ampla gama de instrumentos de taxa de juros, moedas, ações e outros índices, como Dow Jones, Nasdaq e SP 500. Os futuros e opções de commodities de negociação envolvem um risco substancial de perda. As recomendações contidas nesta carta são apenas de opinião e não garantem lucros. Estes são mercados arriscados e apenas o capital de risco deve ser usado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Para iniciantes, os comerciantes de futuros também podem verificar informações detalhadas detalhadas detalhadas e estratégias do mercado de commodities em negociação de futuros de commodities através de nossos recursos educacionais, artigos, outros Guia de Iniciantes para Futuros de Negociação que são mencionados abaixo: Guia de Novatos para Futuras de Opções de Negociação 8 Passos para o Guia de Iniciantes bem-sucedidos Para Futuros de Negociação Top 50 Iniciantes Futuros de Mercadorias Estratégias de Negociação Guia de Iniciantes para Negociar Mercado de Futuros Guia de Iniciantes para Day Trading Futures Guia de Iniciantes para Sobrevivente Day Trading Cannon Trading Visão Geral